금융감독원이 중동발 지정학적 리스크로 금융시장 변동성이 확대되는 가운데 종합금융투자사업자의 리스크관리 전반을 점검하고 대응 강화를 주문했다.

금융감독원은 17일 금융투자협회에서 10개 종합금융투자사업자 CFO(최고재무책임자)와 CRO(최고리스크책임자)를 대상으로 간담회를 열고 시장 변동성 확대에 따른 주요 리스크 현안을 논의했다고 밝혔다.

서재완 금감원 부원장보는 "최근 유가 등 시장지표가 급변하는 상황에서 수익 추구에만 매몰돼 리스크관리를 소홀히 해서는 안 된다"며 "내재된 위험요인을 면밀히 점검하고 선제적으로 대비해야 할 시점"이라고 강조했다.

금감원은 우선 시장 변동성 확대에 대응해 현실성 있는 스트레스 테스트 실시와 컨틴전시 플랜 점검을 주문했다. 특히 ELS 마진콜 등 유동성 리스크 관리 체계를 재점검하고, 고위험 상품 판매 과정에서 투자자 보호를 위한 내부통제를 강화할 것을 요구했다.

유동성 관리 측면에서는 발행어음과 IMA(종합투자계좌) 확대에 따른 만기 불일치 문제를 지적했다. 금감원은 조달과 운용 간 만기 미스매치에 대응할 수 있도록 관리 체계를 고도화할 것을 당부하는 한편 관련 제도 개선도 추진할 방침이다.

기업신용공여 확대에 따른 리스크 관리 필요성도 강조됐다. 금감원은 종투사의 신용공여 규모 증가에 맞춰 심사 역량과 내부통제 체계를 강화할 것을 요구하고, 관련 모범규준 마련에 착수할 계획이다.

부동산 PF 부실 여신에 대해서는 조속한 정리를 촉구했다. 금감원은 채권 상각 등을 통한 익스포저 축소를 독려하고, 이행 현황을 현장 점검 등을 통해 엄정하게 관리하겠다는 입장이다.

해외 투자자산 리스크 관리 강화도 주요 과제로 제시됐다. 글로벌 부동산 경기 회복 지연에 따른 건전성 악화 가능성에 대비해 부실 징후를 조기에 식별하고 예상 손실을 재무제표에 적시에 반영할 것을 주문했다.

업계 CFO와 CRO들은 시장 불확실성이 전방위로 확대된 상황에서 리스크관리 역량이 그 어느 때보다 중요하다는 데 공감했다. 이들은 과거 실패 사례를 반면교사로 삼아 동일한 문제가 반복되지 않도록 대응하고, 금융시장 안정을 위한 공동 대응이 필요하다고 밝혔다.

금감원은 향후 종투사를 포함한 증권사의 건전성과 유동성 리스크를 지속 점검하고 잠재 위험요인을 선제적으로 관리해 대내외 불확실성과 돌발 충격에 대응해 나갈 계획이다.